MSCIリバランスの対象銘柄と時期は理解必須！銘柄入れ替えと売り圧力に注意！

【MSCIリバランスは頭に入れておく】

グローバルな機関投資家が、ベンチマークしてる株式指数。

MSCIインデックスのリバランスは年4回。

２月、５月、８月、１１月。特に毎年、5月、11月が大規模リバランスです。

5/31 3000億円以上の売り試算です。

— moneytweet@VALU (@Money_tweet777) 2018年5月27日

日本株「MSCIリバランス 大引けにかけて注意」⚠️重要

5/31 MSCIリバランス
⇒3000～3600億円の売り試算⭐️

※日銀ETF買い 約5発分

補足
すでに大口は動いている面もあり臨機応変な対応で！

先週からの大幅安要因の一つ
MSCIリバランスに絡んで、
大口が先物売りをしてイベント取りに動いている pic.twitter.com/VhKW8hyeG0

— にこそく（市況民） (@nicosokufx) 2018年5月30日

MSCIって？リバランスの時期や規模は？

ファンドは、当然組み入れている中に、悪材料発生やパフォーマンスが悪化した銘柄は、除外します。そして新たな商品を組み入れます。投資信託もそうですね。例えばレオスキャピタルも頻繁に銘柄の入れ替えをしています。そういった事象が、大規模に発生するのが5月末だと言われています。

世界的な指数として、グローバルに影響があります。世界的各国の機関投資家の売買に使われている指数ため、大規模な入れ替えが発生します。

MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が算出・公表する指数の総称。先進国、新興国、フロンティア市場（経済発展の初期段階にある途上国）合わせて約70カ国・地域の株式市場をカバーしている。代表的な指数として、先進国と新興国の大型株、中型株から構成されるMSCI All Country World Index（ACWI）、先進国の大型株と中型株から構成されるMSCI World Indexなどがある。多くの機関投資家や投資信託のベンチマークとして採用されている。

引用元：MSCI指数とは？

リバランスの時期は？

MSCI指数採用銘柄の組み換えは、年に4回あり、5月と11月が大規模なものです。株は、10月～11月頃に買えというアノマリーの時期にも、時期が重なりますね。MSCI採用銘柄の組み換えも要因の一つだと思っています。

株を買うタイミングを徹底検証！年間を通して一番利益が出やすい買い時は？アノマリー通りの検証結果？

2018年8月の入れ替え銘柄は？（2018年8月15日追記）

MSCI　　定期見直し　　採用　昭和電工　　　除外　スルガ銀　　　　適用は３１日

— 満州中央銀行 (@kabutociti) 2018年8月13日

MSCI採用だから寄り買い！除外だから寄り売り！すると現時点寄りから▲4％と▲2％と両方含み損になるね

— じろ(26) (@26ooo) 2018年8月14日

スルガ銀 ９日続落　MSCI除外

— petite_bebe (@petite_bebe) 2018年8月14日

昭和電工下げてるのはMSCI採用で材料出尽くしってことなのかな……。株難しい……(´・ω・｀)

— ちょんまげ (@dvro9xgLaixyvGL) 2018年8月14日

2018年5月の事前と当日の値動きは？

焦点　MSCI見直しで最大4000億円売り観測　23日下落の一因か(日経)

— 岡三マン (@okasanman) 2018年5月23日

5月31日に3000億～3600億円の売り資産になります。対象銘柄は、物理的に大商いが発生します。理解してる方の中には、銘柄情報を事前に仕入れ、イナゴしている場合もあるでしょう。発表と同時に、銘柄を購入される方もいますので、当日に向かって思惑が働く形になります。

2018年5月のMSCI入れ替え銘柄と規模は？

朝ツイート補足

③5/31 MSCIリバランス
⇒3000～3600億円の売り試算

※日銀ETF買い 5発分相当

日経平均 連日大幅安
5/23(水) -252
5/24(木) -270

大幅安要因の一つ
MSCIリバランスに絡んで、
大口が先物売りをしてイベント取りに動いている⭐️

⇒月末にかけて日本株は値動き注意

5/24 CNBC 他 pic.twitter.com/dvxurwXl7D

— にこそく（市況民） (@nicosokufx) 2018年5月24日

2018年5月のMSCIリバランスの具体的な試算

あくまで予想ですが、試算して下さっていることがありがたいです。参考にしてみてはいかかがでしょうか？

MSCIの定期見直しが今月末にあるらしいのでリバランスの予想しといた。パッシブ資金が20兆円、4月末時点の構成比率と今日の昼の株価を利用、前後で構成比率が変わらないとして便宜的に計算すると、

— maisonkayser.bot (@rockhound_) 2018年5月25日

買い需要上位
サイバー281億円476万株
小林製薬230億円232万株
東京セ141億円202万株
佐川急便121億円457万株
ユニクロ120億円25.3万株
JXTG58億円817万株
シスメックス50億円49.4万株
LINE45億円114万株
INPEX44億円349万株
シャープ37億円119万株

— maisonkayser.bot (@rockhound_) 2018年5月25日

売り需要上位
トヨタ1106億円1551万株
三菱商事232億円755万株
ホンダ151億円431万株
日本電産122億円71.1万株
キヤノン120億円318万株
信越化学115億円102万株
デンソー104億円189万株
八十二銀行97億円1958万株
九州FG89億円1673万株
ミクシィ76億円206万株

— maisonkayser.bot (@rockhound_) 2018年5月25日